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2.13亿美元 这位硅谷的亿万富翁在波动率交易中大赚了一笔
发表时间 :2018/02/18 19:20:18     阅读 :

凤凰国际iMarkets讯 据零对冲网站近日报道,彼得·泰尔因投资Facebook和Paypal等公司而被人们所熟知,据彭博社报道,蒂尔的交易宏观战略使其在上周的市场波动中大赚一笔。

作为硅谷的亿万富翁,彼得·泰尔一直从事着巨额的做空波动率交易,其在2014年底就投入了4.04亿美元

然而根据对冲基金Thiel Macro最近的报表,彼得·泰尔似乎在去年下半年改变了其交易策略,开始对波动率做多。

彼得·泰尔持有650万美元VXX看跌期权头寸(做空波动率),其随后又追加了2.44亿美元SVXY看跌期权(做多波动率)。

2.13亿美元 这位硅谷的亿万富翁在波动率交易中大赚了一笔

彼得·泰尔

关于为什么彼得·泰尔会突然改变交易策略,这或许能说明问题:

据2017年5月的EqDerivatives会议的秘密记录披露,Artemis的克里斯·科尔及Thiel Macro的迈克·格林在会上和XIV(恐慌指数)的创始人尼克·切尔尼产生过争论,尤其是关于XIV的终结事件。

此番争论发生在科尔和格林的“反对做空波动率”主旨发言后的提问环节之中(争论时间长达37-38分钟)。

切尔尼指责科尔和格林反对XIV,而科尔和格林反对了切尔尼的逻辑,XIV和整个做空交易,并表示切尔尼的产品注定将失败。

现在看来科林和格林似乎是对的,彼得·泰尔因此大赚一笔。

据彭博社报道,看跌期权使得持有者能以未来的价格出售基础股份,股份下跌时其价值将获得上涨。据其报表显示,截至12月31日,Thiel Macro持有190万份ETF基金,面值达2.44亿美元。

ETF基金在2月1日收盘时的价格为每份121.67美元,而在之后数日出现了下跌,一周后跌至9.58美元。这使得彼得·泰尔所拥有的看跌期权市值在一周内减少了大概2.13亿美元。

目前尚不清楚看跌期权带来了哪些影响,但无论如何,如果彼得·泰尔持有这些期权,其可能获得了2.13亿美元的收益。

从第四季度中期开始,SVXY看跌期权的价格在近两周内从9美元上涨至108美元,收益率高达1000%。(本文由凤凰国际iMarkets编译自零对冲网站 编译/双刀)

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